大成策略回报混合型证券投资基金更新的招募说明书
2019-10-23 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一九年十月
重 要 提 示
大成策略回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年9月5
日证监许可【2008】1103号文核准募集。本基金的基金合同于2008年11月26日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核
同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机
制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、
退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可
根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基
金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理
人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为2019年5月26日(其
中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财
务数据未经审计)。
目 录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
目 录 .................................................................................................................................................. 2
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 3
二、释 义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 7
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 19
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 22
六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 65
七、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................ 66
八、基金转换 ........................................................................................................................................ 74
九、基金的投资 .................................................................................................................................... 77
十一、基金业绩 .................................................................................................................................... 87
十二、基金的财产 ................................................................................................................................ 89
十三、基金资产估值 ............................................................................................................................ 89
十四、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 95
十五、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 96
十六、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 97
十七、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 98
十八、风险揭示 .................................................................................................................................. 102
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .............................................................................. 106
二十、基金合同内容摘要 .................................................................................................................. 108
二十一、基金托管协议内容摘要 ...................................................................................................... 120
二十二、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 134
二十三、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 135
二十四、对招募说明书更新部分的说明 .......................................................................................... 135
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 136
二十六、备查文件 .............................................................................................................................. 136
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作管理办法》)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《销售管理办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信
息披露管理办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)
和其他有关法律法规编写。编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》编写,并经中国证监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所
发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投
资基金销售管理办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成策略回报混合型
证券投资基金基金合同》。
二、释 义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
基金或本基金: 指大成策略回报混合型证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》及对本合
同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《大成策略回报混合型证券投资基金招募说明书》及更新;
发售公告: 指《大成策略回报股票型证券投资基金基金份额发售公告》;
托管协议: 指《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》及其任何
有效修订和补充;
基金产品资料概要 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会;
交易所或证券交易所: 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
《基金法》: 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过的自2013年6月1日起施行的《中华人
民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《运作管理办法》: 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
《销售管理办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露管理办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
指人民币元;
元:
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人;
基金管理人: 指大成基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国光大银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托
代为办理本基金注册登记业务的机构;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投
资于证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资
基金的中国境外的机构投资者;
人民币合格境外机构投资指经主管部门批准,运用在境外募集的人民币资金开展境内
者 证券投资业务的相关主体
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人进行
表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指基金募集期满,基金募集的基金份额总额和募集金额超过
核准的最低募集份额总额及最低募集金额,并且基金份额持
有人人数符合相关法律法规和基金合同规定,基金管理人依
据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的
书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
基金合同终止日: 指本基金合同规定的合同终止事由出现后,按照本基金合同
规定的程序终止本基金合同的日期;
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金
基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人申请卖
出本基金基金份额的行为;
转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为该基金管理
人管理的另一只基金的基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人将其所持有的某一基金的基金份额从同一
个基金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易
的行为;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和
其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额的变动
及结余情况的账户;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息及其他合法收入;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以
及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金份额的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有
限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
(二)主要人员情况
1.董事会成员:
刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,
任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事
长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成
基金管理有限公司董事长。
靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河
南省委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6
月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份
有限公司;1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究
员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管
理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;
2014年10月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015年1月起任大成基金管理有限公司
副董事长。
谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8月
任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公
司副总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际资
产管理有限公司董事长。
吴庆斌先生,董事,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国
际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任广联
(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年6月至
今,任中泰信托有限责任公司董事长。
孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河
投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员
会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中
国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大
学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融
业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、
三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)
和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大
学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东
亚研究中心执行理事。
2. 监事会成员:
许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中
国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005
年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016
年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007年2月至2016
年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010年6月至2014年3
月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中国银河
证券股份有限公司董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014
年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长(至2017年11月)及法定代表人;
2018年3月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。
蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公
司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务
部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金
融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险
管理部总监,现任信息技术部总监。
吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业
银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加
入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。
2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
3. 高级管理人员情况:
刘卓先生,董事长。简历同上。
谭晓冈先生,总经理。简历同上。
肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副
主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公
司,2015年1月起任公司副总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律
师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准
银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公
司,任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。
周立新先生,副总经理兼首席信息官,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要
员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党
委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司
办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企
业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基
金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客
户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理,2019
年5月起兼任首席信息官。
姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美
国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司
副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月
加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专
业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会
委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体
公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017
年8月起任公司督察长。
4.基金经理
(1)现任基金经理
侯春燕:经济学学硕士。证券从业年限9年。2010年6月加入大成基金管理有限公司,
曾担任研究部研究员、基金经理助理。2015年12月9日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基
金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金、大成
国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2019年1月10
日任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日起任大成策略回报混合
型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
(2)历任基金经理
历任基金经理姓名 管理本基金时间
周建春 2008年11月26日—2012年12月31日
徐彦 2012年10月31日—2018年9月11日
5. 公司投资决策委员会(股票投资)
公司股票投资决策委员会由9名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员
8名,名单如下:
温智敏,公司副总经理,股票投资决策委员会主席;徐彦,股票投资部总监,股票投资
决策委员会委员;李本刚,基金经理,大类资产配置部首席权益配置投资官,股票投资决策
委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,股票投资决策委员会委员;戴
军,基金经理,研究部副总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理,股票投资部副
总监,股票投资决策委员会委员;刘旭,基金经理,股票投资部副总监,股票投资决策委员
会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;郑刚,风险管理部总监,股票
投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
(三)基金管理人的职责
按照《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1.依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制中期和年度基金报告;
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1.基金管理人承诺严格遵守《证券法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违反《证券法》行为的发生;
2.基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作管理办法》,建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止以下《基金法》、《运作管理办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度、法律法规进行基金等投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
本基金财产不得用于下列投资或者活动:
1.承销证券;
2.违反规定向他人贷款或者提供担保;
3.从事承担无限责任的投资;
4.向其基金管理人、基金托管人出资;
5.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
6.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应
当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规
定,并履行信息披露义务。
如法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
(六)基金经理的承诺
1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息;
4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(八)基金管理人的内部控制制度
本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人
利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、
《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大
成基金管理有限公司内部控制大纲》。
公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分
考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而
形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内
部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部
控制制度的有效执行承担责任。
1.公司内部控制的总体目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2.公司内部控制遵循以下原则
(1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包
括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、
自有资产与其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3.公司制定内部控制制度遵循以下原则
(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。
(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空
白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
(4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等
内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。
4.内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,
营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风
险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操
作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策
程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
(5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
① 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
② 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
③ 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行
严格的检查和反馈。
④风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测
量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以及
业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估,
提出风险预警等工作。
(6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时
防范和化解风险。
(8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
① 确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司
授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。
② 公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
③ 公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。
④ 公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评
价,对已不适用的授权及时修改或取消授权。
(9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委
托资产,实行独立运作,分别核算。
(10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。
(12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。
(13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性,
并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。
5.内部控制的主要内容
(1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理
规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
(2)研究业务控制主要内容包括:
① 研究工作保持独立、客观。
② 建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。
③ 建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备
选库。
④ 建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。
⑤ 建立研究报告质量评价体系。
(3)投资决策业务控制主要内容包括:
① 严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资
策略、投资组合和投资限制等要求。
② 健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。
③ 投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决
策记录。
④ 建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。
⑤ 建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和
决策程序、基金绩效归属分析等内容。
(4)基金交易业务控制主要内容包括:
① 基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进
行交易。
② 建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。
③ 交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违
法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。
④ 公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
⑤ 建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。
⑥ 建立科学的交易绩效评价体系。
根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
(5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资
涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。
(6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考
虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业务
的法律风险和运行风险。
(7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、
销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。
(8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制
度,建立客户资料的保密保管制度。
(9)公司按照法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开
披露的信息真实、准确、完整、及时。
(10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。
(11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对
出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。
(12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
(13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息
系统的管理制度。
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资
料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信
息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
(14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,
确保系统安全运行。
(15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实
施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
(16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身
份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发
等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数
据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
(17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准
确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修改程序,并坚持电子信息数据
的定期查验制度。
建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。
(18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾
难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。
(19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算
办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作
操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
(20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督的
岗位由一人独自操作全过程。
(21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。
(22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。
① 建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正
确记载经济业务,明确经济责任。
② 建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。
③ 建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
(23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值
时点的价值。
(24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财
产的安全。
(25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。
(26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、
支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。
(27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和
财经纪律。
(28)公司设立督察长,经董事会聘任,对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关
派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公
司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、
建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报
告进行审议。
(29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察
稽核部门的独立性和权威性。
(30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监
察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
(31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司
各项经营管理活动的有效运行。
(32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制
制度的,追究有关部门和人员的责任。
6.基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
投资与托管业务部总经理:张博
电话:(010) 63636363
传真:(010) 63639132
网址:www.cebbank.com
(二)投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银
行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党
委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委
委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责
任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际
控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商
银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公
司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、
招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集
团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光
大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学
会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。
行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总
经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、
副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理
级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑
龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股
份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事
业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司党
委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。
张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组
长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银
行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部
总经理。
(三)证券投资基金托管情况
截至2019年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放
混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置
混合型证券投资基金等共138只证券投资基金,托管基金资产规模3324.34亿元。同时,开
展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资
计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
(四)托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基
金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基
金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管
人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗
位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防
患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,
及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操
作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相
关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和
协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立
纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理
处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人
民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,
并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、
《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落
实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主
线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视
系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监
督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例
每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬
的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或
电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对
基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。
五、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1.直销机构
大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:教姣
公司网址:www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)
大成基金深圳投资理财中心:
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:吴海灵、关志玲、白小雪
电话:0755-22223556/22223177/22223555
传真:0755-83195235/83195242/83195232
邮编:518040
2.代销机构
1、中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服电话:95595
联系人:石立平
电话:010-63639180
传真:010-68560312
网址:www.cebbank.com
2、中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
客服电话:95588
联系人:洪渊
联系电话:010-66105799
传真:010-66107914
网址:www.icbc.com.cn
3、中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
法定代表人:周慕冰
联系人:贺倩
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
4、中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客服电话:95566
联系人:王永民
电话:010-66594896
传真:010-66594942
网址:www.boc.cn
5、中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
法定代表人:田国立
联系人:王嘉朔
电话::010-66275654
传真:010-66275654
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
6、交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com
7、招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83077278
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com
8、中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
电话:010-89937369
客服电话:95558
联系人:王晓琳
联系电话:010-89937325
传真:010-65550827
网址:www.citicbank.com
9、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、虞谷云
客服热线:95528
电话:021-61618888
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
10、中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:穆婷
电话:010-58560666
传真:010-83914283
网址:www.cmbc.com.cn
11、北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:张东宁
联系人: 周黎
电话:010-66224815
传真:010-66226045
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
12、华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
客服电话:95577
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:010-85238441
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
13、上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
法人代表:金煜
办公地址:上海市银城中路168号
联系人:汤征程
客服电话:95594
网站:www.bankofshanghai.com
14、广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
客服电话:95508
电话:020-87310888
网址:www.gdb.com.cn
15、平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路1099号
法定代表人:谢永林
电话:021-38637673
传真:0755-22197701
联系人:张莉
客户服务热线:95511-3
网址:http://bank.pingan.com
16、宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:021-63586210
传真:021-63586215
客服电话: 96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州)、962528(北京、上海)
网址:www.nbcb.com.cn
17、上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号
法定代表人:冀光恒
客服电话:021-962999、400-696-2999
电话:021-61899999
传真:021-50105124
联系人:施传荣
网址:www.shrcb.com
18、北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
法定代表人:王金山
联系人:董汇
联系电话:010-85605588
传真:010-66506163
客服电话:96198
网址:www.bjrcb.com
19、青岛银行股份有限公司
地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人:张广鸿
联系人:滕克、李佳程
联系电话:0532-68629926
客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国)
网址:www.qdccb.com
20、浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路288号
法定代表人:沈仁康
联系人:唐燕
客户服务热线:95105665
电话:0571-87659056
传真:0571-87659188
网址:www.czbank.com
21、东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:卢国锋
联系人:林柳阳
电话:0769-22865177
传真:0769-23156406
客服电话:400-119-6228
网址:www.dongguanbank.cn
22、杭州银行股份有限公司
办公地址:杭州庆春路46号
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
联系电话:0571-85108309
客服电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
23、南京银行股份有限公司
注册地址:南京市玄武区中山路288号
办公地址:南京市玄武区中山路288号
法定代表人:胡升荣
客服电话:95302
网站:www.njcb.com.cn
24、温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客户服务热线:96699、浙江省外0577-96699
网址: www.wzbank.cn
25、汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江岸区建设大道933号
办公地址:注册地址:武汉市江岸区建设大道933号
法人代表人:陈新民
联系人:曾武
电话:027-82656704
传真:027-82656213
客服电话:4006-096-558
网址:http://www.hkbchina.com
26、江苏银行股份有限公司
地址:南京市洪武北路55号
法定代表人:夏平
联系人:田春慧
客服电话:96098、400-86-96098
电话:025-58587018
传真:025-58588164
网址:www.jsbchina.cn
27、渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
法人代表 李伏安
客服电话:95541
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316259
网址:http://www.cbhb.com.cn
28、张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号
法定代表人:王自忠
客服电话:0512-96065
联系人:施圆圆
电话:0512-56968212
传真:0512-58236370
网址:www.zrcbank.com
29、深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人:李伟
电话:0755-25188269
传真:0755-25188785
联系人:王璇
客服电话: 961200
网址:www.961200.net
30、洛阳银行股份有限公司
注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号
办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号
客服电话:0379-96699
法定代表人:王建甫
联系人:胡艳丽
电话:0379-65921977
传真:0379-65921851
网址:www.bankofluoyang.com.cn
31、大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
法定代表人:陈占维
客服电话:4006640099
联系人::李格格
电话::0411-82356627
传真:0411-82311420
网址:www.bankofdl.com
32、哈尔滨银行股份有限公司
住所:哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
法人:郭志文
联系人:遇玺
联系电话:0451-86779018
传真:0451-86779007
客服电话:95537
公司网址:www.hrbb.com.cn
33、西安银行股份有限公司
注册地址:西安市高新路60号
办公地址:西安市高新路60号
法定代表人:郭军
联系人:白智
电话:029-88992881
传真:029-88992475
客服电话:全国400-86-96779、陕西96779
网址:www.xacbank.com
34、江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:常州市和平中路413号
办公地址:常州市和平中路413号
法人代表: 陆向阳
公告联系人:李仙
联系电话:0519-89995939
公告传真:0519-89995170
客服电话:0519-96005
网址:www.jnbank.com.cn
35、长沙银行股份有限公司
注册地址: 湖南长沙市芙蓉中路1段433号
法定代表人: 朱玉国
电话:0731-84305627
传真:0731-89736273
联系人:吴波
客服电话:0731-96511
网址:www.cscb.cn
36、郑州银行股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路22号
法定代表人:王天宇
客服电话:967585(河南地区)、4000-967585(全国)
网址:www.zzbank.cn
37、四川天府银行股份有限公司
注册地址:四川省南充市涪江路1号
法定代表人:邢敏
办公地址:四川省南充市涪江路1号
客服热线:40016-96869
公司网址:www.tf.cn
38、江西银行股份有限公司
注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
法定代表人: 陈晓明
联系人:陈云波
电话:0791-86796029
传真:0791-86771100
客服电话:400-789-6266
网站:www.jx-bank.com
39、恒丰银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号
法定代表人:蔡国华
联系人:蒋悦
电话:021-20501975
传真:012-20501978
客服电话:95395
网址:www.hfbank.com.cn
40、晋城银行股份有限公司
注册地址:山西省晋城市文昌西街1669号
办公地址:山西省太原市高新区高新街联合大厦
法定代表人:贾沁林
联系人:朱丹
联系电话:18734835708
客服电话:95105757
网址:www.jccbank.com.cn
41、中原银行股份有限公司
注册地址: 中国河南省郑州郑东新区商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:总行地址:郑州市郑东新区CBD商务外环23号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
联系电话:(86)0371-85517898
传真:(86)0371-85517555
客服电话:95186
网址:http://www.zybank.com.cn
42、九江银行股份有限公司
注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号
法定代表人:刘羡庭
办公地址:江西省九江市长虹大道619号
客服热线:95316
公司网址:www.jjccb.com
43、中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
44、徽商期货有限责任公司
注册地址:合肥市芜湖路258号
法人代表人:吴国华
联系人:蔡芳
传真:0551-62862801
客服电话:4008878707
网址:http://www.hsqh.net
45、东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
联系电话:021-68757102
客服电话:95531、4008888588
网址:www.qh168.com.cn
46、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
联系人:芮敏祺、朱雅崴
联系电话:021-38676666
传真:021-38670161
网址:www.gtja.com
47、中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
48、国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn
49、招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
客服电话: 95565
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
50、广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

法定代表人:孙树明
客服电话:95575
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn
51、中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客服电话:010-84588888
联系人:顾凌
电话:010-60838696
传真:010-84865560
网址:www.cs.ecitic.com
52、中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807
网址:www.chinastock.com.cn
53、海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553、400-888-8001
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-63602722
网址:www.htsec.com
54、申万宏源证券有限公司
通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:李梅
客服电话:95523、4008895523
联系人:曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
网址:www.sywg.com
55、兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话: 021-38565547
联系人:乔琳雪
网址: www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
56、长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务热线:95579、4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
57、安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
客服电话:95517
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
58、西南证券股份有限公司
地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人:余维佳
客服电话:4008096096
联系人:张煜
联系电话:023-63786633
网址:www.swsc.com.cn
59、湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
联系人:李欣
邮编:410004
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
60、万联证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651
客服电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
61、国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
联系电话:0551-2634400
客服电话:400-888-8777、95578
联系人:李蔡
电话:0551-2207114
传真:0551-2207965
网址:www.gyzq.com.cn
62、渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:4006515988
网址:WWW.EWWW.COM.CN
63、华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客服电话:4008-888-168、95597
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
网址:www.htsc.com.cn
64、山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客服电话:0351-8686868
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
65、中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:焦刚
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
网址:http://sd.citics.com/
66、信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:4008008899
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
公司网址:www.cindasc.com
67、东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼
法定代表人:潘鑫军
客服电话:95503
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326173
网址:www.dfzq.com.cn
68、方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客服电话:95571
联系人:徐锦福
电话:010-57398062
传真:010-57398058
网址:www.foundersc.com
69、长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:0755-83516289
传真:-83515567
客户服务热线:400-666-6888
网址:www.cgws.com
70、光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服电话: 95525
联系人:龚俊涛
电话:021-22169999
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
71、广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人:邱三发
客服电话:95396
联系人:林洁茹
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
网址:www.gzs.com.cn
72、东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客服电话:95360
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
网址:www.nesc.cn
73、南京证券股份有限公司
办公地址:南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:步国旬
客服电话:95386
联系人:石健
电话:025-83367888
传真:025-83364032
网址:www.njzq.com.cn
74、上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
客服电话:021-962518、4008918918
联系人:许曼华
电话:021-53519888
传真:021-63608830
网址:www.962518.com
75、国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人:姚志勇
客服电话:4008885288
联系人:沈刚
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
网址:www.glsc.com.cn
76、浙商证券股份有限公司
地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承根
联系人:张智
电话:021-64716089
客服电话:95345
网址:www.stocke.com.cn
77、平安证券股份有限公司
办注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
客户服务热线:95511-8
联系人: 王阳
电话:021-38632136
传真:021-58991896
网址:http://stock.pingan.com
78、华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人:李工
客服电话:0551-96518、400-80-96518
联系人:甘霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
网址:www.hazq.com
79、国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
客服电话:95563(全国)、0771-96100(广西)
法定代表人:刘峻
联系人:覃清芳
电话:0771-5539262
传真:0771-5539033
网址:www.ghzq.com.cn
80、财富证券有限责任公司
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法人代表:蔡一兵
客户服务热线:0731-84403333、400-88-35316
联系人:郭磊
传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com
81、东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
客服电话:0769-961130
联系人:梁健伟
电话:0769-22119341
传真:0769-22116999
网址:www.dgzq.com.cn
82、中原证券股份有限公司
地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
客服电话:95377
联系人:程月艳、李盼盼、党静
联系电话:0371--69099882
联系传真:0371--65585899
网址:www.ccnew.com
83、国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
客服电话:400-818-8118
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
84、东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531、400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
85、中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
客服电话:4006208888
联系人:王炜哲
电话:021-20328309
传真:021-50372474
网址:www.bocichina.com.cn
86、恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法人代表:庞介民
客服电话:0471-4961259
联系人:魏巍
电话:0471-3953168
传真:0471-4930707
网址:www.cnht.com.cn
87、国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人:徐丽峰
联系人:周欣玲
电话:0791-86281305、13803512671
传真:0791-86281305
网址:www.gsstock.com
88、华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客户服务热线:4008888818
联系人:金达勇
电话:0755-83025723
传真:0755-83025991
网址:www.hx168.com.cn
89、申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

法定代表人:韩志谦
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
90、中泰证券股份有限公司
办公地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
网址:www.qlzq.com.cn
91、世纪证券有限责任公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:姜昧军
客服电话:0755-83199599
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
网址:www.csco.com.cn
92、第一创业证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F
法人代表:刘学民
电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
93、金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)
法定代表人:陆涛
客服电话:4008-888-228
联系人:马贤清
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
网址:www.jyzq.cn
94、中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法人代表:王宜四
客户服务热线:4008866567
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
网址:www.avicsec.com
95、华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人:林立
客服电话:400-188-3888
联系人:李琳
电话:0755-82707857
传真:0755-23613751
网址:www.chinalions.com
96、华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-96326
联系人:张宗锐
电话:0591-87383600
传真:0591-87841150
网址:www.gfhfzq.com.cn
97、华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:韩鹏
联系人:杨晓天
联系电话:0931-8784509
传真:0931-4890619
甘肃省客服电话:96668
网址:www.hlzqgs.com
98、中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
网址:www.ciccs.com.cn
99、财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
客户联系电话:0571-96336(上海地区:962336)
联系人:乔骏
电话:0571-87925129
传真:0571-87925100
网址:www.ctsec.com
100、上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:郭林
客服电话:4008205999
联系人:李颖
电话:021-38784814
传真:021-68774818
网址:www.shhxzq.com
101、华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
网站:www.cfsc.com.cn
客服电话:021-32109999、029-68918888、4001099918
102、瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
电话:010-58328373
传真:010-58328748
联系人:冯爽
客服电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
103、中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
客户电话:400 600 8008
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
104、中山证券有限责任公司
公司名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:林炳城
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客户服务电话: 95329
网址:www.zszq.com
105、国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
法定代表人:张智河
联系电话:95385、 400-660-9839
网址:www.grzq.com
106、联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表:徐刚
联系人:郭晴
联系电话:0752-2119391
客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
107、江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表:孙名扬
电话:0451-85863726
客服热线:4006662288
联系人:周俊
网址:www.jhzq.com.cn
108、九州证券股份有限公司
注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法人代表人:魏先锋
电话:010-57672000
传真:010-57672296
统一客服电话:95305
109、国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
客服电话:4006600109
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
110、华宝证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
客服电话:400-820-9898
联系人:刘闻川
电话:021-68778075
传真:021-68868117
网址:www.cnhbstock.com
111、爱建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人:钱华
客服电话:4001-962-502
联系人:陈敏
电话:021-32229888
传真:021-62878783
网址:www.ajzq.com
112、英大证券有限责任公司
地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴俊
客服电话:4000-188-688
联系人:吴尔晖
电话:0755-83007159
传真:0755-83007034
网址:www.ydsc.com.cn
113、华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-58315221
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118 、400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
114、天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
联系人:翟璟
联系电话:(027)87618882、(028) 86711410
传真:(027)87618863
网址:www.tfzq.com
115、大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层
法定代表人:李红光
联系人:谢立军
电话:0411-39991807
传真:0411-39673219
客户服务热线:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
116、宏信证券有限责任公司
办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法人代表人:吴玉明
客服电话:4008366366
联系人:刘文涛
电话:02886199765
传真:02886199533
网址:http://www.hx818.com
117、联储证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券
法定代表人:吕春卫
联系人:丁倩云
联系电话: 010-86499427、13051859661
传真:0755-23947482
客服电话:400-620-6868
网址:http://www.lczq.com/
118、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
电话:010-85632771
传真:010-85632773
联系人:王超
客服热线:95510
公司网站:http://fund.sinosig.com/
119、和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
法定代表人:蒋洪
客服电话:95569
网址:http://www.hx-sales.com
120、方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
法定代表人:林柏均
联系人:胡明哲
联系电话:010-56203275
传真:010-68091380
客服电话:400-106-0101
网址:www.jhjfund.com
121、天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
联系人:尹伶
传真:010-66045527
网址:www.txsec.com
122、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
法定代表人:杨懿
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
联系人:张燕
联系电话:010-58325388*1588
网站:www.new-rand.cn
客服电话:400-166-1188
123、和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
联系电话:021-20835785
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022
网址:http://licaike.hexun.com
124、上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
法定代表人:冷飞
客服电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
125、腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层
法人代表: 刘明军
公告联系人:谭广峰
公告电话:95017-1-8
公告传真:0755-86013399
客服电话:95017
网址:www.tenganxinxi.com
126、北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦
法人代表:张旭阳
公告联系人:杨琳
公告电话:010-61952702
公告传真:010-61951007
客服电话:95055-9
网址:www.baiyingfund.com
127、诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
联系人:徐诚
联系电话:021-38509639
网站:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
128、深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn
客服电话:4006-788-887
129、上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64383798
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
130、上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
131、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法人代表:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
132、上海长量基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:4008202899
联系人:邱燕芳
电话:021-20691931
传真:021-20691861
网址:www.erichfund.com
133、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
法人代表:凌顺平
联系人:林海明
电话:0571-88911818-8580
传真:0571-88911818-8002
客服电话:4008-773-772
网站地址 www.5ifund.com
134、上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层
法定代表人:李兴春
传真:021-50583633
电话:021-50583533
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
135、嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人:赵学军
电话: 010-65215588
传真: 010-85712195
联系人: 李雯
联系人邮箱: liwen@harvestwm.cn
客服电话: 400-021-8850
网址: www.harvestwm.cn
136、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
网址:https://www.snjijin.com/
137、北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
138、北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人:蒋煜
联系人:孙悦
电话:010-58170823
传真:010-58170800
客服电话:400-818-8866
网址:http://fund.shengshiview.com
139、北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦(丹棱soho)1008
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
网站:www.qianjing.com
客服电话:400-893-6885
140、北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号
法定代表人:杨纪峰
联系人:吴鹏
电话:18701358525
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:www.zhixin-inv.com
141、上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人: 黄祎
联系人: 徐亚丹
联系电话: 021-50712782
传真: 021-50710161
客服电话: 400-799-1888
网址: www.520fund.com.cn
142、上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
邮编:200335
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
公司网址:www.66zichan.com
143、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:400-6411-999
网址:www.taichengcaifu.com
144、上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展
区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
法定代表人:王翔
联系人:安彬
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
145、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客服电话:400-643-3389
联系人:葛佳蕊
电话:021-63333319
传真:021-63332523
网址:www.vstonewealth.com
146、上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
法定代表人:黄欣
公司电话:021-3376 8132
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zhongzhengfund.com
147、北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡伟
传真: 010-65951887
电话:010-65951887
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
148、武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23
层1号、4号
法定代表人:陶捷
联系人:杨帆
电话:027-87006003、87006009
网站:www.buyfunds.cn
公司传真:027-87006010
客服电话:400-027-9899
149、上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
网站:www.lufunds.com
150、珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
联系人:黄敏嫦
网站:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
151、和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人:王旋
客服电话:4000-555-671
网址:http://www.hgccpb.com/
152、奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人: TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
153、北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人:江卉
电 话:个人业务:95118 、400 098 8511
企业业务:400 088 8816
传 真: 010-8919566
网址:fund.jd.com
154、深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:400-9302-888
网址:https://www.jfz.com/
155、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:4000618518
联系人:袁永娇
电话:010-61840688
传真:010-61840699
网址:https://danjuanapp.com
156、上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:毛淮平
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层
客服热线:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
(二)注册登记机构
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83195229
联系人:黄慕平
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市广盛律师事务所
注册地址:建国路99号中服大厦25层
办公地址:建国路99号中服大厦25层
负责人:夏善胜
电话:010-65813529
传真:010-65816534
经办律师:吴军、孟娟娟
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:陈薇瑶
经办注册会计师:张振波、陈薇瑶
六、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕且基金合同生效。基金管理人应
当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。本基金的基金合同于2008年11月26日正
式生效。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金合同生效后的存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作
方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
七、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金的申购与赎回。
(二)申购与赎回办理的时间
1.开放日及开放时间
本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证
券交易所的交易日。各销售机构的具体办理时间详见销售机构发布的公告、通知。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整并公告。
基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金
份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2.申购与赎回的开始时间
本基金已于2008 年12 月24 日起开始办理日常申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束后
不得撤销;
4.基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回;
5.基金管理人可以根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质权益的情
况下调整上述原则,但最迟应在新原则实施前2日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公
告。
(四)申购与赎回的程序
1.申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2.申购与赎回申请的确认
投资者T日提交的申购、赎回申请,注册登记机构在T+1日对该交易申请的有效性进
行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询
申购与赎回的成交情况。
基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公
告。如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时,基金
管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此,给投资者造成的损失,有投
资人自行承担。
3.申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功
或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请确认后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款
项。赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资
者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同的有关规定处理。
4.投资者申购、赎回的详细程序或手续,以开放申购和(或)赎回的相关公告为准。
(五)申购与赎回的数额限制
1.投资者每次申购的最低金额为1,000元人民币。
2、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过50%,或者以其他方式变相规避
50%集中度限制。
3.投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可
以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务
规则请见有关公告。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
5.基金管理人在不损害基金份额持有人实质权益的情况下可以根据市场情况对以上限
制进行调整,最迟于调整前2日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告并报中国证监会
备案。
(六)申购与赎回的费率
本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,
可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别
的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程
序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。
1.申购费率
本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销
售、客户服务等各项费用。
申购金额M 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1000元
2.赎回费率
本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在
扣除手续费后,余额不低于赎回费总额25%的部分,应当归入基金财产。
持有基金时间T 赎回费率
T<7日 1.5%
7日≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
本基金对持续持有基金份额少于7 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;
对持续持有基金份额长于 7日(含7日)的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的
25%归入基金财产。
3.基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率等。费
率如发生变更,基金管理人应最迟于实施前2日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公
告。
(七)申购份额与赎回支付金额的计算方式
1.基金申购份额的计算:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值
例:某投资人于开放期投资4万元申购本基金基金份额,申购费率为1.5%,假设申购
当日基金份额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=40,000/(1+1.5%)= 39,408.87元
申购费用=40,000- 39,408.87 =591.13元
申购份额=39,408.87/1.04= 37,893.14份
2.基金净赎回金额的计算:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某投资者在持有基金份额时间为6个月时赎回本基金10,000份基金份额,对应的
赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.050元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×0. 5%=52.5元
净赎回金额=10,500.00—52.5=10447.50元
3.基金份额净值的计算:
T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T日基金份额总数
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟
计算或公告,并报中国证监会备案。
4.基金份额、余额的处理:
上述计算结果(包括申购份额)以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的
损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(八)申购与赎回的注册登记
1.经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时
间之前可以撤销。
2.投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办
理注册登记手续,自T+2日起的赎回开放日内有权赎回该部分基金份额。
3.投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办
理相应的注册登记手续。
4.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并应
于实施前2日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。
(九)巨额赎回的认定及处理方式
1.巨额赎回的认定
单个开放日基金净赎回(赎回申请总数与基金转换申请转出份额总数之和扣除申购申请
总数及基金转换申请转入份额总数的余额)申请超过上一工作日基金总份额的10%时,为
巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回
或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投
资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请予以延期办理。对
于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比
例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;当日赎回申请中未被受理部分,除
投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销外,自动延迟至下一开放日办
理。依照上述规定转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,并将按下一个开放日赎
回申请总量确定赎回份额及以下一个开放日的基金份额净值为准计算赎回金额,以此类
推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额
占前一开放日基金总份额的比例超过10%时,本基金管理人有权对该单个基金份额持有人
超过前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期赎回;对该单个基金份额持有人占前
一开放日基金总份额10%的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)或(2)方式
处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总
份额10%的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的
基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于10%。
基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并
在指定媒介上进行公告。
开放式基金发生巨额赎回并延期办理的,基金管理人应当在3个交易日内通过邮寄、
传真、或者招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在
至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。
本基金连续两个开放日以上(含两个开放日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延期期限不得
超过20个工作日,并应当在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1.在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请;
(2)证券交易场所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形;
(5)个别投资者的申购、赎回过于频繁,导致基金的交易费用和变现成本增加,或使
得基金管理人无法顺利实施投资策略,继续接受其申购可能对其他基金份额持有人的利益
产生损害;
(6)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日
或单笔申购金额上限的;
(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取暂停接受基金申购申请的措施;
(9)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账
户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当在当日向中国证监会备案,并及时公告、
通知。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告、通
知。发生上述第(6)、(7)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的
申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监
管要求调整导致上述第(6)项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,可修改
上述内容,不需召开基金份额持有人大会。
2.在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;
(2)证券交易场所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)基金发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况;
(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(6)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接
受的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人
已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后
续开放日予以支付。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并及时公告。
3.暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告。
4.暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应按规定公告。
(1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日,在至少一种中国证监
会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最新的基金份额净值。
(2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回
时,基金管理人应在两日内,在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或
赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
(3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂
停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停
结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日,在至少一种中国证监会指定媒
介上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金
份额净值。
(十一)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交
易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合
条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准
收费。
(十二)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
(十三)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公
告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金
额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
(十四)其他情形
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份
额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会或法院判决、
裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝基金份额的赎回
申请、非交易过户以及基金的转托管。
八、基金转换
(一)定义
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全部基金份额转换为同一基金
管理人管理的另一只开放式基金的份额。
(二)适用范围
1.基金转换业务目前限于本公司管理的由本公司担任注册登记机构的开放式证券投资
基金(详见本公司基金开通转换业务公告)。
2.基金转换业务适用于已开通转换业务基金的所有基金份额持有人,包括个人投资者
和机构投资者。
3.目前暂不支持后端收费模式基金的转换。
4.基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可以更改上述适用范围,但
最迟应于开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。
(三)业务规则
1.基金转换的原则
(1)采用“未知价”和“已知价”相结合的原则,即转换入大成货币市场基金以一元人民
币的确定价为基准转换基金份额;转换入非大成货币市场基金转换价格按受理申请当日收市
后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“份额申请”原则,即投资者的基金转换申请必须以份额为单位提出;
(3)“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入
基金的名称;
(4)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金
当日赎回申请总量的汇总计算中,当发生巨额赎回时,对基金转换申请的处理方法与赎回申
请相同;
(5)基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可以更改上述原则,但最
迟应于新规则开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。
2.基金转换费用
(1)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转
换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
(2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补
差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金
的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
(3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎
回费用25%归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
(4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
(5)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提
下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种
中国证监会指定媒介上公告。
3.基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E
其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金
份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转
入基金的基金份额净值;F为基金账户内货币市场基金全部份额转出时,结转的账户当前累
计未付正收益(仅限转出基金为货币市场基金)。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,
由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
4.基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1日为投资者办理减少转出基金
份额、增加转入基金份额的权益登记手续,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份
额。
5.基金转换的限制
(1)每次基金转换申请的份额不得低于100份。
(2)基金转换业务的开放日及办理时间同申购赎回业务,基金转换所涉及的两只基金,
如果其中任何一只基金处在封闭期、暂停赎回期、非开放日或基金管理人公告不能办理转换
业务的日期,基金转换业务不予确认。
6.声明
基金管理人有权根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,对
上述基金转换的业务规则进行调整,但最迟应于调整生效前2日内在至少一种指定中国证监
会媒介上公告。
(四)暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:
1.不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
2.证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3.因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受
该基金份额的转出申请;
4.基金管理人认为某基金继续接受基金份额转入可能对现有基金份额持有人的利益产
生不利影响;
5.法律、法规、规章规定的其他情形或其他在基金合同、招募说明书已载明并获中国
证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种
中国证监会指定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟在2日内在
至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登重新开放基金转换的公告。
九、基金的投资
(一)投资目标
追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资
者。
(二)投资范围
1.本基金投资于国内依法公开发行的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或
监管机构允许基金投资的其他金融工具。
2.本基金的股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;权证投资比例范围为基金资
产的0%-3%;债券投资比例范围为基金资产的0%-35%;资产支持证券投资比例范围为基
金资产的0%-20%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一
年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。
3.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、
资产支持证券等投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资
范围、投资比例规定。
(三)投资理念
“以处于合理估值范围内的价格投资于具有持续稳定高分红记录的企业、具备持续稳定
分红潜力的企业以及成长性良好的企业,并在坚持长期投资的基础上,通过积极的配置策略,
应对短期波动,获取超额收益”是本基金的核心投资理念。
(四)投资策略
本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行总体资产配置;在行业配置、个股
投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略,以
期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益;同时,强调收益管理,实施收益管理
策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。
1.总体资产配置策略
本基金以股票投资为主、债券投资为辅进行积极资产配置。其中,股票资产占基金资产
的比例范围为60%-95%;债券资产占基金资产的比例范围为0%-35%;现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金采取趋势投资策略进行总体资产配置,即通过对宏观经济运行状况及其政策动
态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”
的定量和定性分析,形成对各个市场的趋势判断,在此基础上基于稳健的战略资产配置策略
和积极的战术资产配置策略,确定组合中股票、债券和货币市场工具的投资比例。
2.行业配置策略
本基金采用行业轮动投资策略进行行业配置,即紧密跟踪国家产业和行业经济运行状况
及其政策动态,关注产业结构调整,通过行业周期分析、行业特征指标分析、行业内竞争结
构分析以及国际产业迁移进程分析等确定本基金各行业的投资比例,当预计某个行业的投资
收益率发生变化时,动态调整各行业的投资比例。同时,利用数量化模型优化行业组合,增
强本基金行业配置效率。
本基金将重点投资于符合国家宏观经济和产业发展政策,与国民经济增长高度相关,能
够适应、满足、推动消费升级及产业升级等需要,具有垄断特征以及高附加值等行业,适时
采用行业集中或者行业分散策略,获取行业超额收益,平抑宏观经济的周期性变化对股价波
动带来的影响,保持基金分红水平与净值的长期协调稳定增长。
3.个股选择策略
本基金采用核心-卫星策略,进行股票资产配置,即本基金股票资产主要投资于红利股,
同时兼顾成长股的投资,以实现基金资产的长期资本增值;本基金投资于红利股不低于基金
股票资产的80%。
本基金对于红利股、成长股分别采用价值投资策略、买入并持有策略进行投资。
(1)红利股
对于红利股投资,本基金采用价值投资策略,即适时评估红利股的内在价值,并与其市
场价格进行比较,投资处于合理估值范围内的红利股。红利股是指过去两年有分红记录的上
市公司。本基金将综合考察企业的历史分红记录、现有分红能力、流动性等特征,挖掘具有
长期分红潜力的红利股企业进行投资。主要考核标准包括:
① 历史分红记录良好,过去两年连续分红;
② 现金红利派息率高于市场平均水平;
③ 短期负债率较低,长期负债率处于合理范围以内,自由现金流良好。
(2)成长股
对于成长股的投资,本基金采用买入并持有投资策略,即通过精选具备持续成长潜力的
股票进行长期投资,充分分享由于股票市场价值不断上升所带来的收益。本基金将综合考察
企业估值水平、盈利能力、管理层能力、核心竞争力等特征,选择具有持续增长能力的企业
投资。主要考核标准包括:
① 主营业务清晰,成长性良好
企业的盈利能力取决于主营业务的盈利能力。主营业务突出、成长性良好的企业具有较
高的投资价值。本基金将深入分析企业的利润构成,通过对每股收益、每股收益增长率、净
资产收益率等指标的定量分析,评价企业的盈利能力。
② 具备高效的管理团队,重视股东利益
企业的管理团队对企业的发展方向、资源的配置效率起着重要作用。本基金将通过实地
调研、高层访谈等方式对企业管理层的管理能力、团队氛围、是否重视股东利益、是否具有
制定和调整企业发展战略的能力等特征进行定性分析。
③ 具备核心竞争优势
资源独占、技术领先、品牌优势、企业凝聚力等特质所形成的核心竞争力是企业长期积
累的结果,也是企业宝贵的无形资产,有助于企业以较低的成本获取较高的收益。本基金将
通过定性和定量相结合的方法深入挖掘企业的核心竞争优势。
本基金将密切跟踪市场变化,结合本基金收益实现情况,适时调整(1)、(2)两个层面
的权重分配,以期达至最优组合绩效。
4.债券投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、
债券信用分析、收益率利差分析等,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获
取一定的稳定收益。
(1)利率预测分析
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合
中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益;当预期利率上升时,减少长久期债券
的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。
(2)收益率曲线变动分析
收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益
率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例获得投资收益。
(3)债券信用分析
本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评
价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。
(4)收益率利差分析
本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不
同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。
5.其他金融工具投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策略
主要包括以下几个方面:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证
投资的价值基准;根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证的趋势
投资;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特
征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护
策略、买入跨式投资策略。
本基金将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等策略投资资
产支持证券,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收
益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用监管机构允许基金
投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度上实现基金资产的保
值、增值。
6.收益管理策略
本基金强调对收益的管理,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌
风险,增加投资总收益。
本基金的收益管理策略分别体现在类属资产配置、股票投资、风险管理工具的运用和定
期收益监控四个方面。本基金在类属资产配置过程中重视趋势预测,及时调整组合风险水平;
本基金在股票投资过程中,重视短期收益和长期资本增值的匹配;本基金采用积极策略运用
风险管理工具,对冲风险、锁定收益;本基金在运作过程中将制度性的按季监控收益实现状
态,综合考虑证券市场趋势、投资计划安排等因素,在法律法规以及基金合同规定的范围内,
最大限度的积极分配收益。
(五)投资组合管理
1.资产配置和行业配置的决策程序
(1)资产配置
宏观研究员就政治形势、政策趋势、宏观经济形势、利率走势以及证券市场发展趋势等
进行分析,向投资决策委员会和基金经理提交研究报告。
投资决策委员会根据相关报告,对市场中长期发展趋势做判断,向基金经理提出资产配
置指导性意见。
基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果,拟定基金资产
配置建议书,提交投资决策委员会审议。
投资决策委员会对基金资产配置建议书的可行性进行分析,形成投资决议并授权基金经
理执行。
(2)行业配置
基金经理综合各行业研究员的研究成果,根据不同行业景气的周期变化,向投资决策委
员会提交行业配置建议书。经投资决策委员会批准后,基金经理制定详细的行业配置计划并
经授权后执行。
2.投资品种选择的决策程序
(1)股票投资的决策程序
本基金所投资的上市公司必须已经进入本基金股票投资备选库,进入备选库的股票必须
经过股票投资基本库、股票投资初选库和股票投资备选库的筛选程序,具体过程如下:
① 研究员根据法律法规和基金合同规定,判断股票是否存在明显风险,确定股票投资
基本库;
② 研究员通过大量研读券商研究报告,根据自己的综合分析判断,在股票投资基本库
的基础上确定股票投资初选库;
③ 研究员选择初选库中的股票,进行深入分析和实地调研后,提交投资研究联席会议
讨论。投资研究联席会议经过充分讨论和论证,确定该股票是否进入股票投资备选库;
④ 基金经理从股票投资备选库中选择股票构建投资组合。
(2)债券投资的决策程序
本基金投资的债券包括国债、金融债、企业债(含可转换债券)等债券品种。
基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划,向债券投资研究员提出债券投资
需求,债券投资研究员在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全
性和收益性等因素进行综合分析的基础上,提出债券投资建议。基金经理根据债券投资研究
员的债券投资建议,制定债券投资方案。
3.交易指令的下达和执行
基金管理人设置独立的集中交易室,基金经理下达的投资指令通过集中交易室实施。集
中交易室接到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性
进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
4.投资风险的监控和管理
(1)监察稽核部对投资风险的日常监管
监察稽核部通过交易系统检查包括投资集中度、投资组合比例、投资禁止、投资限制、
投资权限等交易情况。
(2)基金绩效评估和风险管理
基金管理人设有基金绩效评估和风险管理小组,定期向基金绩效评估和风险管理会议提
交基金绩效评估和风险管理报告。基金经理根据基金绩效评估和风险管理会议的意见对投资
组合进行调整。
(六)业绩比较基准
80%×沪深300指数+20%×中债综合指数
本基金作为混合型基金,股票投资比例范围为60%-95%,债券投资比例范围为0%-
35%,所以采用股票指数和债券指数加权复合的方法构建业绩比较基准。由于沪深300指数
是反映沪深两市A股综合表现的跨市场成份指数,中债综合指数是全面反映债券市场价格
变动趋势的指数,两者均具有良好的市场代表性,因此,选择沪深300指数作为股票投资部
分的业绩比较基准,同时,选取中债综合指数作为债券投资部分的比较基准。
如果指数编制单位停止计算编制有关指数或更改指数名称或今后市场出现更适用于本
基金的指数,本基金可以在取得基金托管人同意,报中国证监会备案后变更业绩比较基准,
并及时公告。
(七)风险收益特征
本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种,其长期平均的预期收益和风险低于股
票基金,高于债券基金和货币市场基金。
(八)投资限制和禁止行为
1.投资限制
依照有关法律法规的规定,基金管理人运用基金财产进行证券投资,须遵守以下限制:
(1)基金财产参与股票发行申购时,本基金所申报的金额不得超过基金总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(2)本基金持有一家公司发行的证券市值,不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的30%;
(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6)本基金投资于股权分置改革中发行的权证,在任何交易日买入权证的总金额,不
得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(7)本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(13)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的
政府债券比例不低于基金资产净值的5%;
(14)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等规定;
(17)遵守法律法规及中国证监会规定的其他限制。
除上述(5)、(13)、(15)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当
在10个交易日内进行调整。
2.禁止行为
依据《基金法》,基金财产不得用于下列投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应
当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规
定,并履行信息披露义务。
3.如果法律法规对本基金合同约定的投资限制和禁止行为进行变更的,本基金将履行
适当程序后相应变更或取消上述强制性规定。
(九)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。
(十)基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法
基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东及债权人权利,保护基金份额
持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则:
1.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司或发债公司的直接经营管理;
2.有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。
(十一)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年6月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,760,557,129.68 85.79
其中:股票 1,760,557,129.68 85.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,128,586.00 0.10
其中:债券 2,128,586.00 0.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 263,194,244.53 12.83
8 其他资产 26,290,995.85 1.28
9 合计 2,052,170,956.06 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 76,570,256.10 3.77
C 制造业 1,069,981,201.58 52.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 76,491,649.92 3.76
G 交通运输、仓储和邮政业 54,547,742.62 2.68
H 住宿和餐饮业 80,221,006.97 3.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00
J 金融业 104,376,959.41 5.13
K 房地产业 129,602,843.34 6.37
L 租赁和商务服务业 5,400,041.32 0.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 56,562,900.68 2.78
R 文化、体育和娱乐业 106,769,624.80 5.25
S 综合 - -
合计 1,760,557,129.68 86.58
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 4,032,067 125,074,718.34 6.15
2 300144 宋城演艺 4,602,139 106,769,624.80 5.25
3 601166 兴业银行 5,737,073 104,242,616.41 5.13
4 300298 三诺生物 7,856,787 97,502,726.67 4.79
5 300408 三环集团 4,282,598 88,821,082.52 4.37
6 600887 伊利股份 3,048,710 88,747,948.10 4.36
7 002773 康弘药业 1,707,488 86,945,288.96 4.28
8 601633 长城汽车 10,245,028 80,218,569.24 3.94
9 600998 九州通 4,878,294 76,491,649.92 3.76
10 601689 拓普集团 3,453,000 69,647,010.00 3.43
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,128,586.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,128,586.00 0.10
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113012 骆驼转债 18,680 2,128,586.00 0.10
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
11.投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一兴业银行(601166.SH)的发行主体兴业银行股份有限公
司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等,受到中国
银行保险监督管理委员会处罚(银保监银罚决字〔2018〕1号)。本基金认为,对兴业银行
的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
(3)基金的其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 540,511.94
2 应收证券清算款 24,472,452.57
3 应收股利 -
4 应收利息 57,061.76
5 应收申购款 1,220,969.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,290,995.85
(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113012 骆驼转债 2,128,586.00 0.10
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十一、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)自基金合同生效以来(2008年11月26日)至2019年3月31日基金份额净值增长率
及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2008.11.26-2008.12.31 0.4% 0.05% -0.61% 1.82% 1.01% -1.77%
20090.1.01-2009.12.31 91.23% 1.81% 73.37% 1.65% 17.86% 0.16%
2010.01.01-2010.12.31 12.04% 1.32% -9.34% 1.27% 21.38% 0.05%
2011.01.01-2011.12.31 -26.97% 1.19% -19.71% 1.04% -7.26% 0.15%
2012.01.01-2012.12.31 2.02% 1.13% 7.18% 1.02% -5.16% 0.11%
2013. 01.0 1-2013. 12.31 24.19% 1.19% -5.49% 1.12% 29.68% 0.07%
2014.01.01-2014.12.31 26.22% 1.06% 42.46% 0.98% -16.24% 0.08%
2015.01.01-2015.12.31 43.75% 2.76% 7.09% 1.99% 36.66% 0.77%
2016.01.01-2016.12.31 3.89% 1.39% -8.44% 1.12% 12.33% 0.27%
2017.01.01-2017.12.31 29.40% 0.67% 17.22% 0.51% 12.18% 0.16%
2018.01.01-2018.12.31 -26.89% 1.23% -19.26% 1.07% -7.63% 0.16%
2019.01.01-2019.03.31 24.52% 1.51% 22.74% 1.24% 1.78% 0.27%
2008.11.26-2019.03.31 341.95% 1.47% 106.83% 1.24% 235.12% 0.23%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的
比较(2008年11月26日至2019年3月31日)
注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金业绩比较基准自2015年9月14日起由原 “沪深300指数×80%+中信全债指数
×20%”变更为“沪深300指数×80%+中债综合指数×20%”。
3、本基金于2015年7月22日起由大成策略回报股票型证券投资基金更名为大成策略回报
混合型证券投资基金。
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
本基金基金资产总值指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其
他资产等形式存在的基金财产的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户,与基
金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构的自有财产账户以及其他基金财
产账户相独立。
(四)基金财产的保管及处分
1.本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基
金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
2.基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收
益,归基金财产。
3.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的,基金财产不属于其清算范围。
4.基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金
财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产估值
(一)估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值,并
为基金份额提供计价依据。
(二)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。
(三)估值原则
1、对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值;估值
日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。
2、对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基
金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调
整最近交易市价,确定公允价值。
3、当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的
影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠
性的估值技术,确定投资品种的公允价值。
(四)估值方法
1.股票估值方法:
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
①首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本价估值;
②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上
市的同一股票的市价进行估值;
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易
所上市的同一股票的市价进行估值;
④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资
产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)
-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2.债券估值方法:
(1)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价,按估值
日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;
(3)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值;
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;
(6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资
产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)
-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综
合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3.权证估值方法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值
日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估
值;
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本计量;
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估
值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规
定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并
与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
5.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。
(五)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
(六)估值程序
1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(七)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错
误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、
或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差
错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错
的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人
已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财
产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费
用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合
同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基
金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭
受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记
机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理
人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(八)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基
金资产的;
4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
5. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(九)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金
净值予以公布。
(十)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项
或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误,或国家会
计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金的证券交易费用;
4.基金合同生效以后的信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7.基金银行汇划费用;
8.按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提,即本基金的年管理费率为1.50%。
计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
管理费每日计提,逐日累计。对于已确认的管理费,由基金托管人于次月前5个工作日
内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提,即本基金的年托管费率为0.25%。
计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
托管费每日计提,逐日累计。对于已确认的托管费,由基金托管人于次月前5个工作日
内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支取。
3.本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关
费用,包括但不限于律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支,其他具体
不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。
(四)基金管理费、基金托管费调整
基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相
关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率,须召开基金份额持
有人大会审议,除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定;调低基金管
理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,无须召
开基金份额持有人大会。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式,则
本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式;若引入该类收费模式没有增加现有基金份
额持有人的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机构另有规定的除
外。
基金管理人最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告,
并报中国证监会备案。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、基金收益与分配
(一)收益的构成
1.基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利
息以及其他收入。
2.因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
3.基金净收益为基金收益扣除按照有关法律法规规定可以在基金收益中扣除的费用等
项目后的余额。
(二)收益分配原则
1.基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择将获取的现金红利自动转为基
金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;
基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次;
6.全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%。基金合同生效当年
不满3个月,可不进行收益分配;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、
分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(四)收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。
(五)收益分配中发生的费用
1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2.收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1.基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
2.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3.会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4.本基金独立建账、独立核算。
5.本基金会计责任人为基金管理人,基金管理人也可以委托具有从事证券相关业务资
格的独立的会计师事务所担任基金会计,但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计业
务。
6.基金管理人和基金托管人应各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关法律法规规定编制基金会计报表。
7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金年度审计
1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审
计;
2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人
(或基金管理人)同意,按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
本基金的信息披露按照《基金法》、《运作管理办法》、《信息披露管理办法》及其实施准
则、本基金合同及其他有关规定办理。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者
能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议
登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管
人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;
基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,
基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格
的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅
或复制前述信息资料。
(六)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容
进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。
1.基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报
告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度
报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
2.基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期
报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
3.基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基
金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形,基金管理人应当在季度报
告、中期报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
(七)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定
报刊和指定网站上。
前款所称重大事件是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2.基金合同终止、基金清算;
3.转换基金运作方式、基金合并;
4.更换基金管理人、基金托管人;
5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼;
12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14.基金收益分配事项;
15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
17.基金改聘会计师事务所;
18.基金更换基金注册登记机构;
19.基金开始办理申购、赎回;
20.基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
21.基金发生巨额赎回并延期支付;
22.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
23.基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
24.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他重大事项;
25. 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)基金份额持有人大会决议
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召
开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人
大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应履行相关信息披露义务。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
(十)公开澄清
任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响
或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)本基金在条件成熟的情况下,为方便投资者交易本基金,可增加信息披露的范
围。
(十三)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
十八、风险揭示
(一)市场风险
本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各
种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收益水平发生波动。
1.政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响,
从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。
2.经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周
期性变化,基金所投资于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3.利率风险
金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,也会影响企业的融资成本和利
润,进而影响基金持仓证券的收益水平。
4.购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力
下降,从而使基金的实际投资收益下降。
5.国际竞争风险
随着中国市场开放程度的提高,上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产
品公司的强有力竞争,部分上市公司有可能不能适应新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国
加入WTO以后,中国境内公司将面临前所未有的市场竞争,上市公司在这些因素的影响下
将存在更大不确定性。
6.上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、
财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营
不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。上市公
司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不
能完全避免。
(二)信用风险
基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息,导致基金
财产损失。
(三)管理风险
1.在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其
对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
2.基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水
平。
(四)流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项
的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配
与平衡。
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”章节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范交易场
所,主要投资于具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券
方面进行合理配置,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份
额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放
日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎
回申请的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基
金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取
延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基
金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管
理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内
部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎
回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的
约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(五)本基金特有的风险
在本基金投资运作过程中,将重视趋势预测模型、风险分解模型等数量化模型的运用,
以优化本基金的资产配置效率。但是在极端市况下,个别模型因子的非理性波动可能造成模
型信号失真,得出不恰当的资产配置结论,从而影响基金的收益水平。
本基金以价值型投资理念为基础,重视股票投资风险的防范。但是作为混合型基金,正
常情况下,本基金股票投资比例将保持在60%以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。
单一投资者集中度较高的风险
由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额
的比例较高,该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作,从而对基金收益产
生不利影响。
基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于50%,并防止投资者以其他方式
变相规避50%集中度限制的情形发生(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的
除外)。如基金管理人认为接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时,
基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。
(六)科创板股票投资及相关风险揭示
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、
系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选
择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非
必然投资于科创板股票。
1、流动性风险
科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,且机构投资者可能在特定阶
段对科创板个股形成一致性预期,存在基金持有股票不能正常成交的风险。
2、退市风险
科创板执行比A股其他板块更严格的退市标准,且不再设置暂停上市、恢复上市和重
新上市环节,科创板上市公司退市风险更大,可能对基金净值造成不利影响。
3、投资集中度风险
因科创板上市企业均为科技创新成长型,其商业模式、盈利风险及业绩波动等特征较为
相似,基金较难通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波动。
4、科创板上市公司股价波动较大的风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5
个交易日不设涨跌幅限制,科创板股票其后涨跌幅限制为20%,科创板股票投资者应当关注
可能产生的股价波动的风险。
5、系统性风险
科创板企业为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所
以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
6、股价波动风险
科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售等环节由机构
投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象限定在证券公司等七类专业
机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同时,因科创板企业普遍具有技术新、
前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,
发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。
7、政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经
济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。
(七)其他风险
1.因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2.因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险;
3.因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;
4.对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5.因业务竞争压力可能产生的风险;
6.其他风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
(一)基金合同的变更
1.以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)本基金与其他基金的合并;
(6)变更基金类别;
(7)变更基金投资目标、范围或策略;
(8)变更基金份额持有人大会程序;
(9)基金合同等约定的其他事项。
2.变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案,并自持有人大会表
决通过之日起生效。
3.如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金
合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改,
报中国证监会备案后公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1.基金合同经基金份额持有人大会决定终止的;
2.因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3.基金管理人职责终止,而在6个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;
4.基金托管人职责终止,而在6个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;
5.法律法规规定或中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
2.基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由发生之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托
管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3.清算程序
(1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计;
(7)聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书;
(8)将基金清算结果报告中国证监会;
(9)公布基金清算公告;
(10)对基金财产进行分配。
4.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5.基金财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)小项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6.基金财产清算的公告
基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由清算组公告。
7.基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同内容摘要
(一)基金管理人的权利和义务
1.基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理基金备案手续;
(2)自基金合同生效之日起,依照法律法规和基金合同独立管理运作基金财产;
(3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、
转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
(4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基
金管理费,收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其他事先核准或公告的合理费用以及法
律法规规定的其他费用;
(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;
(6)依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了法律
法规或基金合同的规定,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时
呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人
的利益;
(7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构,并有权依照代销协议对基金代销
机构行为进行必要的监督和检查;
(8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册
登记业务,并按照基金合同的规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
(9)在基金合同约定的范围内,增加或减少交易模式;
(10)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
(11)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;
(12)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
(13)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其
他证券所产生的权利;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
(15)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(16)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
(17)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定
有关费率;
(18)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2.基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(3)办理基金备案手续;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行
证券投资;
(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
(9)依法接受基金托管人的监督;
(10)编制中期和年度基金报告;
(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基
金合同等法律文件的规定;
(12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(18)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(22)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(二)基金托管人的权利和义务
1.基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如基金托管人发现基金管理人的投资指令
违反基金合同或有关法律法规的规定,不予执行并向中国证监会报告;
(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(6)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2.基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金
信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(11)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要
方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执
行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎
回价格;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关法律法规的规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;
(17)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;
(19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(20)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(三)基金份额持有人的权利和义务
1.基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资
者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持
有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条
件。每份基金份额具有同等的合法权益。
2.基金份额持有人的权利
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼;
(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
3.基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)遵守法律法规及基金合同;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;
(4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利;
(7)执行基金份额持有人大会的决议;
(8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
1.召开原则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。基
金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的表决权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
持有人大会决议须经基金份额持有人大会审议通过。基金份额持有人大会通过事项自表
决通过之日起生效。
2.召开事由
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)更换基金托管人、基金管理人;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外;
(5)本基金与其他基金的合并;
(6)变更基金类别;
(7)变更基金投资目标、范围或策略;
(8)变更基金份额持有人大会程序;
(9)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(10)单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理
人收到提议当日的基金份额计算,下同)书面要求召开基金份额持有人大会;
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
3.以下情况无须召开基金份额持有人大会
(1)调低基金管理费率、基金托管费率;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方
式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
4.召集方式
(1)基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金管理人未按规定召集或者不能召集
时,由基金托管人召集;
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集,并自出具书面决定之日起60日内
召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(3)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持
有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向
基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人
应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
5.通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天,在至少一种中国证监会指
定媒介上公告通知。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人
大会通知将至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式;
(2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;
(3)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(4)会务常设联系人姓名、电话;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(6)如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和
联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容;
(7)召集人认为需要通知的其他事项。
如召集人为基金管理人,则应另行书面通知基金托管人;如召集人为基金托管人,则应
另行书面通知基金管理人;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基
金托管人。
6.开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管
理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的
书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效的
基金份额不少于权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人
大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;
(2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额不少于权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,
同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授
权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;
采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即
视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
7.议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
① 议事内容限为本条前述第2款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。
② 基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可
以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交须由基金份额持有人大会审议表决的提
案。
③ 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
A.关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提
案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
B.程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决,须征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程
序进行审议。
④ 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议
表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得
基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔
不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
⑤ 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,
报中国证监会备案;在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30天公布提案,在所通
知的表决截止日期第2个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议,
报经中国证监会备案,持有人大会决议自表决通过之日起生效。
8.表决
(1)基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
① 特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过。
② 一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)通
过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同、本基金与其他基
金合并应当以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(4)采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
(5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
9.计票
(1)现场开会
① 基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人
或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金
份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理
人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人
在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,
基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举
3名基金份额持有人担任监票人。
② 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
③ 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果
大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大
会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人
应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
④ 在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或
者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举3名基金份额持有人代表
共同担任监票人进行计票。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:
由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。
10.生效与公告
(1)基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人
应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之
日起生效。
(2)关于基金合同变更、更换基金管理人、基金托管人等项目的基金份额持有人大会
决议经持有人表决通过后方可执行。
(3)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决定。
(4)基金份额持有人大会决议应当自表决通过后2日内,由基金份额持有人大会召集
人在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。
11.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管
理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(五)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1.基金合同的变更
(1)以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
① 终止基金合同;
② 转换基金运作方式;
③ 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外;
④ 更换基金管理人、基金托管人;
⑤ 本基金与其他基金的合并;
⑥ 变更基金类别;
⑦ 变更基金投资目标、范围或策略;
⑧ 变更基金份额持有人大会程序;
⑨ 基金合同等约定的其他事项。
(2)变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案,并自持有人大会
表决通过之日起生效。
(3)如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者
基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意
修改,报中国证监会备案后公告。
2.基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
(1)基金合同经基金份额持有人大会决定终止的;
(2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
(3)基金管理人职责终止,而在6个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;
(4)基金托管人职责终止,而在6个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;
(5)法律法规规定或中国证监会规定的其他情况。
3.基金财产的清算
(1)基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
(2)基金财产清算组
① 自基金合同终止事由发生之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托
管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
② 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
③ 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
(3)清算程序
① 基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
② 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
③ 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
④ 对基金财产进行评估和变现;
⑤ 制作清算报告;
⑥ 聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计;
⑦ 聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书;
⑧ 将基金清算结果报告中国证监会;
⑨ 公布基金清算公告;
⑩ 对基金财产进行分配。
(4)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(5)基金财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
① 支付清算费用;
② 交纳所欠税款;
③ 清偿基金债务;
④ 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款①、②、③小项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(6)基金财产清算的公告
基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由清算组公告。
(7)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
(六)争议的处理
1.本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
2.本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友
好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会
的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
3.除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
(七)基金合同存放地及投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各
持有二份,每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册,供投资者查阅;投资者也可复印本基金合同等法律文件,但若有
歧义,则应以本基金合同等法律文件的正本为准。
二十一、基金托管协议内容摘要
(一)托管协议当事人
1.基金管理人(或简称“管理人”)
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
成立时间:1999年4月12日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】10号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
2.基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行”)
住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[2002]75号
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对
象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。本基金投资范围、投资对象为:
本基金投资于国内依法公开发行的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管
机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;
权证投资比例范围为基金资产的0%-3%;债券投资比例范围为基金资产的0%-35%;资产
支持证券投资比例范围为基金资产的0%-20%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、资产
支持证券等投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、
投资比例规定。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)基金财产参与股票发行申购时,本基金所申报的金额不得超过基金总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(2)本基金持有一家公司发行的证券市值,不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(4)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处
于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6) 本基金投资于股权分置改革中发行的权证,在任何交易日买入权证的总金额,不
得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(7)本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(13)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的
政府债券比例不低于基金资产净值的5%;
(14)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等规定;
(17)遵守法律法规及中国证监会规定的其他限制。
除上述5、13、15项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个
交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条禁止行
为进行监督。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应
当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规
定,并履行信息披露义务。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本
基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名
单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应在
与交易对手发生交易前通知基金托管人,其后据此执行。基金管理人负责对交易对手的资信
控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基
金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基
金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择银行存
款进行监督。基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基
金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券
进行监督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控
制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券
的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发
行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通
受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理
人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基
金托管人有足够的时间进行审核。
(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):拟发行证
券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、基金拟认购的数量、价格、
总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
(5)基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银行签订风
险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动型风险处
置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
(6)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(7)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、
流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人有
充分理由认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券
前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基
金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执
行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权
报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
7.基金管理人投资中期票据应符合相关法律法规约定。基金管理人应根据本协议的规
定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。基金管理人在投资中期票据的过程
中,必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投资。在投资过程中,基金托管人将严格按
照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审核。
8.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则托管银行不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。
9.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规
和基金合同的规定,应及时电话提示或以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应
积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核
对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原
因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
10.对基金托管人按照法规要求须向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
11.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。
2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
3.基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四)基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
(1)基金财产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人须遵守《基金法》、基金合
同及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,
依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效持有并保管基金财产。
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
基金合同及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(6)除依据《基金法》、《运作管理办法》、基金合同及其他有关法律法规规定外,基金
托管人不得委托第三人托管基金财产。
(7)基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;建立健全内部风险控制
制度,对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先预防和事后监督,防范和减少风险。
(8)基金托管人应当购置并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施(包括硬件
和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。
2.基金合同生效前募集资金的验证和入账
(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”,该账户由基金管
理人开立并管理。
基金募集期满或基金管理人宣布停止募集,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作管理办法》等有关规定后,由基金管理人在法定期限
内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验
资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
(2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处开立的基金银行
账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3.基金的银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行存款账户的开立和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行存款账户。本基金的银行预留印鉴,
由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款,均须通过本基金的银行存款账户进行。
(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何
银行存款账户进行与本基金相关业务无关的活动。
(4)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行存款账
户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《中国人民银行利率管理规定》、《关于大额现金支付管
理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。
4.基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在存款银行的指定营业网点开立存款账
户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办
理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人
提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。
5.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记
结算有限责任公司开设证券账户。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金
的任何证券账户进行与本基金相关业务无关的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的相关基金在交易所进行证券投资所涉及
的资金结算业务。
(4)基金证券账户和基金托管人结算备付金账户的开立和管理可以根据当时市场的通
行做法办理或变更,而不限于上述关于账户开设、使用的规定。
(5)本协议生效后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开
设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定
或相关法律法规、业务规则之规定办理。
6.债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入银行间债券市场
的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限
责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。在上述手
续办理完毕之后,由基金托管人负责向银行监管部门进行报备。
(2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,
协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。
7.基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要
与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券
登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
8.与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件由基金托管人、基金管理人
共同保管;保管期限不少于15年;除另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时一般应保证有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份
正本的原件。
重大合同可以由专人或通过挂号信送达。通过专人送达的应被视为在递交之日送达,通
过挂号信送达的应被视为于发送后5个工作日送达。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值的计算和复核
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基
金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
(2)基金管理人应每个估值日对基金财产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资
基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额
净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算得出
当日的该基金份额净值,并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上
述传真后对净值计算结果进行复核,并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人,
由基金管理人按照规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进
行。
(3)当相关法律法规或基金合同规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠
正。
(5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额
净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的
措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,
通报基金托管人,并报中国证监会备案。前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,按其
规定处理。
(6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额
持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确且对基
金管理人的净值数据出具了正确的复核意见,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托
管人的净值数据也不正确或者没有对基金管理人的净值数据出具正确的复核意见,则基金托
管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持
有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责
向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已
承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
(7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未
能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。
2.基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
(2)估值方法
1)股票估值方法
① 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近
交易日的收盘价估值。
② 未上市股票的估值:
A.首次发行未上市的股票,按成本计量;
B.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的市价估值;
C.首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的市价估值;
D.非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值。
③ 在任何情况下,基金管理人如采用本项第①-②小项规定的方法对基金资产进行估
值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第①-②小项规
定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并
与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
④ 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2)债券估值办法
① 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;
② 对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价,按估值日
收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;
③ 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本进行后续计量;
④ 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值;
⑤ 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;
⑥ 在任何情况下,基金管理人如采用本项第①-⑤小项规定的方法对基金资产进行估
值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第①-⑤小项规
定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交
价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
⑦ 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3)权证估值方法
① 基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日
在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本计量;
② 在任何情况下,基金管理人如采用本项第①小项规定的方法对基金资产进行估值,
均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第①小项规定的方法
对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托
管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
③ 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3.基金账册的建账和对账
(1)基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和
会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理
人的处理方法为准。
(2)双方应每日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人
必须及时查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。
4.基金财务报表与报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。对于基金管理人,月度报
表的编制,应于每月终了后3日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;
基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基
金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告应在每个季度结束之日起8个工作日内编制完
毕并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告;中期报告在会计年度半年终了后30
日内编制完毕并于会计年度半年终了后两个月内予以公告;年度报告在会计年度结束后60
日内编制完毕并于会计年度终了后三个月内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管
理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应在2日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完
成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基
金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基
金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人
应在收到后20个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基
金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基
金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业
务部门业务章或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基
金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权
按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的保管
1.基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括但不限于以下几类:
(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
(2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;
(3)基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册;
(4)每个交易日的基金份额持有人名册。
2.基金份额持有人名册的保管
基金管理人可以担任注册登记机构,也可以授权其他合格机构担任注册登记机构。
基金管理人有权利并有义务持续保管基金份额持有人名册,保管期限不少于15年。基
金管理人授权其他合格机构担任注册登记机构时,可委托该注册登记机构承担基金份额持有
人名册的持续保管义务。注册登记机构对基金份额持有人名册的保管,按国家法律法规及相
关监管机构的要求执行。
基金管理人在本基金续存期内,应采用电子或者书面的形式按时向基金托管人提供基金
年中持有人名册和年度持有人名册。当年的年中持有人名册应于当年6月30日后的10个工
作日内提供;当年的年度持有人名册应于当年12月31日后的10个工作日内提供。对于基
金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份
额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应采用电子或者书面的形式在
相关名册生成后的5个工作日内向基金托管人提供。
基金托管人应根据基金管理人提供的持有人名册建立基金持有人名册档案并妥善保管,
保管期限不少于15年。基金托管人未能妥善保存基金份额持有人名册,造成基金份额持有
人名册毁损、灭失、泄漏持有人的秘密等,因此给基金份额持有人造成损害的,基金份额持
有人有权要求基金托管人回复原状,并赔偿基金份额持有人因此遭受的损失。基金托管人只
能将基金份额持有人名册用于履行本协议约定的目的,不得为其他任何目的使用基金份额持
有人名册。
(七)适用法律与争议解决方式
1.本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2.基金管理人、基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则
任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的
有效仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁
的争议之外,各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间,双方当事人应恪守其
职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
(八)托管协议的变更与终止
1.基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。变更后的新协议须报中国证监会核准后生效。
2.基金托管协议的终止
发生以下情况,本协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)本基金更换基金托管人;
(3)本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作管理办法》或其他法律法规规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并
将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)客服中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线400-888-5558(国内免长途
话费)可享有如下服务: A、自助语音服务:提供7×24小时电话自助语音的服务,可进
行账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。 B、人工坐席服务:提供每周五天,每
天不少于8小时的人工坐席服务(法定节假日除外)。投资者可以通过该热线获得业务咨询、
基金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。
(二)综合对账单服务 大成基金按季度和年度为基金份额持有人提供综合对账单服
务,服务形式包括网站自助查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账
单邮寄等。其中,纸质对账单邮寄仅限70岁以上持有人、或确有需要并已订制纸质对账单
的持有人。
(三)财经汇资讯服务 大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台,财经
汇提供专业、独家、一手的理财资讯,并采用分级服务方式提供差异化资讯服务。投资者可
登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)财经汇平台或下载财经客户端,免费使用。
(四)网站自助服务 基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)为投资者提供基金账户
及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供理财刊物
查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时,网站还设有电子邮箱服务(客
户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和网上在线答疑服务。
(五)网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过
基金管理人网站www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定
投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业
务。其中,基金定投、转换等业务的开通时间,已另行公告为准。
(六)财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端(VIP)客户专门设立的
服务体系,将为高端(VIP)客户提供专项的个性化服务。
(七)投资理财中心 大成基金各地投资理财中心负责所辖区域高端(VIP)客户的柜
台式服务工作。
(八)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理
财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理
的投诉或建议,基金管理人承诺最迟T+1日内给予回复;不能及时回复的,在约定的最晚
主动联系客户时间内告知客户。
二十三、其他应披露的事项
(一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
(二)最近3年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
(三)2018年11月27日至2019年5月26日发布的公告:
1. 2018年12月4日《关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件
的公告》。
2. 2018年12月6日《关于大成策略回报混合型证券投资基金增加腾安基金销售(深圳)
有限公司为销售机构的公告》。
3.2019年1月10日《大成策略回报混合型证券投资基金更新的招募说明书及摘要(2018
年第2期)》。
4. 2019年1月19日《大成策略回报混合型证券投资基金2018年第4季度报告》。
5. 2019年3月19日《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的
公告》。
6. 2019年3月29日《大成策略回报混合型证券投资基金2018年年度报告及摘要》。
7. 2019年4月19日《大成策略回报混合型证券投资基金2019年第1季度报告》。
(四)招募说明书及在此之前公告的公开说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说
明书内容若有不一致之处,以本更新的招募说明书为准。本更新的招募说明书未尽事宜,请
查阅招募说明书及以前公告的公开说明书及更新的招募说明书。
二十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《流
动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对2019年1月10日公布的《大成策略回
报混合型证券投资基金更新的招募说明书(2018年第2期)》进行了更新,并根据本基金管
理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。
2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。
3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。
4.根据最新数据,更新了“九、基金的投资”部分。
5.根据最新数据,更新了“十、基金的业绩”部分。
6.根据最新公告,更新了“二十三、其他应披露的事项”。
7.根据最新情况,更新了“二十四、对招募说明书更新部分的说明”。
8. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,更新了“二、释义”、“七、基金
份额的申购与赎回”、“十五、基金收益与分配”、“十六、基金的会计与审计”、“十七、基金
的信息披露”、“二十、基金合同内容摘要”、“二十一、基金托管协议内容摘要”。
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
(一)招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所,
并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
(二)招募说明书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的
复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
二十六、备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,
在办公时间内可供免费查阅。
(一)中国证监会核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的文件
(二)《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》
(三)《大成策略回报混合型证券投资基金注册登记业务规则》
(四)《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
大成基金管理有限公司
二○一九年十月二十三日
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